Strona główna Szkolenia Kapitał ekonomiczny i proces ICAAP
Szkolenie: Kapitał ekonomiczny i proces ICAAP
Kategoria: ZARZĄDZANIE / Inne
Szkolenie zamknięte
Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej
Osoba kontaktowa:
tel.: (22) 826-99-24
email: sekretariat@wib.org.pl
| Tytuł: | Seminarium: Kapitał ekonomiczny i proces ICAAP w instytucji finansowej - model aktywnego zarządzania kapitałem w świetle Bazylei III |
|---|---|
| Kategoria: | ZARZĄDZANIE / Inne |
| Metodyka: | Wykłady |
| Opis: | Kapitał ekonomiczny i proces ICAAP w instytucji finansowej - model aktywnego zarządzania kapitałem |
| Poziom zaawansowania : | początkujący |
| Trenerzy: | Marta Tarnowska |
| Program: | Czytaj więcej... Wprowadzenie Podstawy prawne i wymogi nadzorcy Regulacje dotyczące kapitału ekonomicznego Różnice pomiędzy kapitałem ekonomicznym a regulacyjnym Współczynnik adekwatności kapitałowej Ryzyka Filara II, ryzyka materialnie istotne Struktura ICAAP Wymogi dotyczące: zarządzania ryzykiem, zarządzania kapitałami w banku, planowania strategicznego Ocena adekwatności kapitałowej Ryzyko kredytowe Komponenty modelu szacowania kapitału na pokrycie ryzyka kredytowego Elementy ryzyka kredytowego Szacowanie parametru PD z wykorzystaniem teorii opcyjnej (modele strukturalne) Szacowanie parametrów LGD i EAD Kapitał ekonomiczny a straty oczekiwane i straty nieoczekiwane Walidacja modeli ryzyka kredytowego Ryzyko operacyjne Ryzyko operacyjne a kapitał ekonomiczny Modele szacowania ryzyka operacyjnego Ryzyko rynkowe Zarządzanie ryzykiem rynkowym - wymogi nadzorcy Ryzyko rynkowe w księdze bankowej i handlowej Szacowanie ryzyka stopy procentowej Podejścia do modelowania wartości narażonej na ryzyko (VaR) Pozostałe ryzyka objęte kapitałem ekonomicznym i metody szacowania kapitału ekonomicznego na pokrycie tych ryzyk Aktywne zarządzanie ryzykami trudnomierzalnymi Filaru II Ryzyko modeli, ryzyko cyklu koniunkturalnego, ryzyko reputacji, ryzyko strategiczne, ryzyko prawne Metody agregacji ryzyk (wariancja/kowariancja, funkcje popularne - podstawy) Efekt dywersyfikacji - oczekiwania nadzorcy Testy warunków skrajnych i ich wykorzystanie do aktywnego zarządzania kapitałem Definicja testów warunków skrajnych; podejście do tworzenia scenariuszy testowych Wymogi nadzorcze oraz doświadczenia innych krajów Stress testy na poziomie ryzyk (kredytowego/rynkowego/operacyjnego) a stress testy na poziomie kapitałów Wykorzystanie wyników testów warunków skrajnych do planowania kapitałowego Integracja zarządzania kapitałem z procesem zarządzaniem rentownością (system oceny rentowności skorygowanej o ryzyko - RAROC) Kapitał ekonomiczny a polityka cenowa i pożądana stopa zwrotu z kapitału Wady i zalety poszczególnych modeli Kapitał ekonomiczny a polityka cenowa i pożądana stopa zwrotu z kapitału Integracja zarządzania kapitałem ekonomicznym z procesami planowania finansowego System wczesnego ostrzegania i awaryjne plany kapitałowe Praktyczne uwagi dot. raportowania kapitału ekonomicznego Sposoby wdrożenia ICAAP oraz pułapki w procesie budowy i wdrażania ICAAP |
| Wymagania: | Co osiągniesz poprzez udział w szkoleniu ? Będziesz umiał określić, na czym polega proces ICAAP i jakie są podstawowe wymagania nadzorcy, dotyczące wdrożenia procesu ICAAP w instytucjach finansowych Nauczysz się szacować kapitał ekonomiczny na ryzyko rynkowe, kredytowe i operacyjne Poznasz techniki modelowania i zarządzania ryzykami trudno mierzalnymi Filaru II Będziesz potrafił wymienić rodzaje oraz przedstawić wymogi dotyczące testowania warunków skrajnych Nauczysz się analizować wyniki testów warunków skrajnych i zastosować je w procesie planowania kapitałów Poznasz techniki agregacji i alokacji kapitałów Nauczysz się szacować rentowność skorygowaną o ryzyko oraz ocenić efektywność działalności instytucji finansowej przy wykorzystaniu kapitałów ekonomicznych Będziesz potrafił zanalizować podstawowe korzyści i zagrożenia, płynące z aktywnego zarządzania kapitałem ekonomicznym |
Poleć szkolenie znajomemu
