Strona główna Szkolenia Instrumenty pochodne - wycena i pomiar ryzyka
Szkolenie: Instrumenty pochodne - wycena i pomiar ryzyka
Kategoria: RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE / Finanse
Szkolenie zamknięte
Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej
Osoba kontaktowa:
Joanna Grobelny
tel.: 22 826 99 24
email: jgrobelny@wib.org.pl
| Tytuł: | Seminarium: Instrumenty pochodne - wycena i pomiar ryzyka |
|---|---|
| Kategoria: | RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE / Finanse |
| Metodyka: | Wykłady |
| Opis: | Instrumenty pochodne - wycena i pomiar ryzyka Co osiągniesz poprzez udział w szkoleniu ? * Opanujesz technikę wyznaczania krzywej dochodowości oraz krzywej zmienności * Opanujesz techniki wyceny instrumentów FRA, IRS, CIRS, FX SWAP, FX Options * Zdobędziesz wiedzę umożliwiającą ocenę i kwantyfikację ryzyka, jakie niosą instrumenty pochodne * Poznasz oczekiwania regulatora w zakresie instrumentów pochodnych Komu polecamy szkolenie ? *Zarządzającym ryzykiem w bankach, innych instytucjach finansowych i przedsiębiorstwach *Pracownikom departamentów skarbu w bankach i przedsiębiorstwach *Zarządzającym funduszami w instytucjach finansowych *Specjalistom IT, odpowiedzialnym za budowę lub wdrażanie systemów do obsługi instrumentów pochodnych |
| Poziom zaawansowania : | początkujący |
| Program: | Czytaj więcej... Krótkie przypomnienie profilów wypłaty instrumentów pochodnych * Instrumenty liniowe - FX Forward, FX Swap, FRA, IRS, CIRS * Instrumenty opcyjne - FX Opcje Budowa krzywych do wyceny * Krzywe zerokuponowe dla rynku depozytowego, FRA, IRS, FX Swap * Krzywe zmienności implikowanej dla FX Opcji Techniki wyceny * Metoda dyskontowanych przepływów (instrumenty liniowe) * Metoda drzewka dwumianowego i metoda Monte-Carlo (instrumenty nieliniowe) Zarządzanie ryzykiem instrumentów pochodnych * Rodzaje ryzyka (rynkowe, kredytowe, prawne, operacyjne i płynności) * Zasady zarządzania ryzykiem * Pomiar oraz ograniczanie ryzyka * Wymagania nadzorcze w zakresie zawierania transakcji pochodnych Pomiar ryzyka rynkowego * Wyznaczania miar wrażliwości * Analiza scenariuszowa * Metoda VaR |
| Wymagania: | Wymagania wstępne: Wiedza nt. struktury i zasad funkcjonowania rynku finansowego; znajomość instrumentów pochodnych; podstawowa wiedza w zakresie matematyki finansowej, umiejętność posługiwania sie arkuszem kalkulacyjnym Excel |
Poleć szkolenie znajomemu
